Mathematical Statistics - Dimy Anguima Ibondzi Herve

Name: Mathematical Statistics - Dimy Anguima Ibondzi Herve
Availability: OutOfStock

+ Dodaj do porównania Dodaj do listy zakupowej

Rozmiar

uniwersalny

270,68 zł

/ szt.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: ~~285,08 zł~~ / szt.-5%

Cena regularna: ~~272,54 zł~~ / szt.-1%

Możesz kupić także poprzez:

Produkt niedostępny

Darmowa i szybka dostawa od 89,00 zł

14 dni na łatwy zwrot

Bezpieczne zakupy

Financial data have, among others, a particular feature: large values of such series cluster, we are concerned with estimation of clustering probabilities for univariate heavy tailed time series. We describe regular variation as a tool to model heavy tails. We summarize some results on the central limit theorem (CLT) and tightness of stochastic processes. These tools are needed to prove asymptotic normality of our estimator. We employ functional convergence of a bivariate tail empirical process,regular variation property and Lindeberg's CLT and the α−mixing property with geometric rates to conclude asymptotic normality of an estimator of the clustering probabilities. Theoretical results are illustrated by simulation studies.

EAN: 9783659543807

Kod produktu

935EXM03527KS

Autorzy

Dimy Anguima Ibondzi Herve

Rok wydania

2014

Elementy

Format

15.2x22.9cm

Język

angielski