Super cena

American-style Asian Options Under Jump-diffusion Processes - Saize Stefane Draiva

Name: American-style Asian Options Under Jump-diffusion Processes - Saize Stefane Draiva
Brand: OmniScriptum GmbH & Co. KG
Availability: OutOfStock

+ Dodaj do porównania Dodaj do listy zakupowej

Rozmiar

uniwersalny

214,55 zł

/ szt.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: ~~225,84 zł~~ / szt.-5%

Cena regularna: ~~215,84 zł~~ / szt.-1%

Możesz kupić także poprzez:

Produkt niedostępny

Darmowa i szybka dostawa od 89,00 zł

14 dni na łatwy zwrot

Bezpieczne zakupy

Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz

Kup teraz, zapłać później - 4 kroki

Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo. PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni

PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.

Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.

W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

In this book we derive the analytical solutions to the American-style Asian Options under jump-diffusion processes. The similar problem was studied by Hansen and Jorgensen (2000), but they considered the diffusion case. First of all we transform the problem into one-state variable problem (the dual problem). To this new problem, we find its general analytical solution by using theories from Hansen and Jorgensen (2000), Merton (1976) and H. Pham. Also we derive the analytical solutions to the particular cases, when the average is geometric and arithmetic. In the arithmetic average case, the one-state variable is not a geometric Brownian motion, so we approximate it to a geometric Brownian motion by using the Wilkisson aproximation. At the end of this book we have some numerical results comparing the earlier exercise boundaries in diffusion and jump-diffusion cases.

EAN: 9783659779503

Producent

OmniScriptum GmbH & Co. KG

Kod produktu

793EUM03527KS

Autorzy

Saize Stefane Draiva

Rok wydania

2015

Elementy

Oprawa

Oprawa Skórzana

Miekka