Nie pozwól, by najlepsze rabaty Cię ominęły – zapisz się do newslettera już teraz!
Darmowa dostawa od 199,00 zł
Detecting Regime Change in Computational Finance - Chen Jun
AutorzyChen Jun
Super cena

Detecting Regime Change in Computational Finance - Chen Jun

  • Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
364,21 zł
/ szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 346,22 zł / szt.+5%
Cena regularna: 367,02 zł / szt.-1%
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt dostępny
Produkt dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy

Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics:

  • Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes
  • Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model
  • Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change
  • Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed
  • Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithms

It will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.

About the Authors

Jun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.

Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.



EAN: 9780367540951
Kod produktu
680GVU03527KS
Rok wydania
2022
Strony
166
Oprawa
Miekka
Format
15.6x23.4cm
Język
angielski
Autorzy
Chen Jun
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 11785 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2025-01-18
Szybka dostawa , dobrze zabezpieczone ,polecam
2025-01-18
Bez zastrzeżeń.
pixel