Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille - CHAPADOS-N
Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille - CHAPADOS-N
AutorzyCHAPADOS-N
EAN: 9786131534096
Symbol
156FBC03527KS
Rok wydania
2018
Elementy
172
Oprawa
Miekka
Format
15.2x22.9cm
Język
francuski

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Ocena: /5
Symbol
156FBC03527KS
Kod producenta
9786131534096
Rok wydania
2018
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172
Oprawa
Miekka
Format
15.2x22.9cm
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Autorzy
CHAPADOS-N

Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.
EAN: 9786131534096
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