Super cena

Statistical Inference in Autoregressive Models - Ramanjineyulu B.

Name: Statistical Inference in Autoregressive Models - Ramanjineyulu B.
Brand: OmniScriptum GmbH & Co. KG
Availability: InStock

+ Dodaj do porównania Dodaj do listy zakupowej

Rozmiar

uniwersalny

552,01 zł

/ szt.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: ~~581,24 zł~~ / szt.-5%

Cena regularna: ~~556,71 zł~~ / szt.-1%

Możesz kupić także poprzez:

Produkt dostępny

Darmowa i szybka dostawa od 89,00 zł

14 dni na łatwy zwrot

Bezpieczne zakupy

Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz

Kup teraz, zapłać później - 4 kroki

Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo. PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni

PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.

Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.

W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

In this book,an attempt has been made by developing some inferential methods for autoregressive models by using Internally studentized residuals.In the Applied regression analysis, the autoregressive models, moving average models and combined autoregressive and moving average models have a wide number applications. The study on autoregressive process/models is considered to be essential to both the theoretical and applied statisticians.The first order and higher order autoregressive models for regressed variable and errors have been described by giving auto covariance functions.Further,an autoregressive dynamic model without constant term has been specified and in the presence of lagged dependent variable, a modified durbin's h-statistic for testing the hypthesis of no auto correlation has been developed for first order autoregressive error process, Instrumental variable method of estimation has been proposed to estimate the parameters of first order autoregressive errors model with lagged dependent variable as regressor and hence obtained estimates for autocorrelation co-efficients based an Internally studentized residuals.

EAN: 9783659389801

Producent

OmniScriptum GmbH & Co. KG

Kod produktu

491EZQ03527KS

Autorzy

Ramanjineyulu B.

Rok wydania

2013

Elementy

260

Oprawa

Oprawa Skórzana