SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ DOSTAWY DPD PICKUP/ŻABKA! OFERTA DLA ZAMÓWIEŃ OD 69 ZŁ!
Darmowa dostawa od 69,00 zł
Ryzyko akcji notowanych na GPW - Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik
Super cena

Ryzyko akcji notowanych na GPW - Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik

  • Parametr beta i jego zastosowanie
Cena regularna89,00 zł(Zniżka 12%)
78,51 zł
/ szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 48,24 zł
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt dostępny
Produkt dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy
Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych? Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne. Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu. W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego. Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

EAN: 9788301199562
Kod produktu
91391300100KS
Rok wydania
2020
Strony
250
Oprawa

Oprawa Skórzana

Miekka
Format
16.5x23.5
Waga
0.39 kg
Autorzy
Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 7207 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-28
Bardzo fachową obsługa i doradztwo, kontakt super, można dogadać się w każdej kwestii, jak najbardziej polecam zakupy w MATFEL
2024-03-27
jak zwykle, wszystko super :D
pixel